Category: наука

Category was added automatically. Read all entries about "наука".

Интервью 2010 часть 3

Заключительная часть. Был бы признателен за обратную связь в комментариях. Что то показалось полезным или натолкнуло на размышления?

Первая часть.

Вторая часть.

Печатная версия (то, что в итоге напечатали в F&O).


-Есть ли разница между высокочастотными трейдерами и классическими арбитражерами?

- Логическое продолжение арбитража, это HFT – высокочастотная торговля. Классический арбитраж состоит из так назваемых «двух ног», одна длинная, другая короткая. То есть одна половина позиции находится в лонге, другая в шорте. Сначала открывается позиция по «первой ноге», а потом по «второй». Любой хороший арбитражер со временем понимает, что первая нога зарабатывает сама по себе, даже если убрать перекрытие. Но, что делать с риском направленной позиции? Ведь если ты направлен, в любой момент тебя могут вынести «в космос» с гигантским убытком. Решение очевидно


Collapse )

Психофизика и квантовая нелокальность.

Квантовая нелокальность

По рекомендации пратрейдера смотрю "сквозь червоточину". Ну что можно сказать. Физики - абсолютные психи!))) И это понятно. Любому вменяемому человеку квантовая физика - разрушит шаблоны и взорвет мозг. Хорошо, физики хоть в лифтах не насилуют, а просто кидают в черные дыры счастливые пары астронавтов.

На самом деле, квантовая физика это очень круто! Например, так называемая квантовая нелокальность. Это такая штука, когда микрочастицы, например фотоны, влияют друг на друга, находясь на очень очень большом расстоянии друг от друга. (Очевидно, именно поэтому, хобби многих квантовых физиков - вуду и куклы) 

Так вот. Обмен информацией между удаленными друг от друга фотонами происходит мгновенно, нарушая законы о невозможности преодоления скорости света. Точнее, они просто общаются не в привычной нам системе - пространства- времени. А раз что то может двигаться вне времени, и быстрей скорости света, то можно повернуть это время вспять.

Психи-физики уже близки к тому, чтобы посылать информационные сообщения в прошлое! Одна хрень посылает сигнал другой хрени. И если все получится, то одна хрень получит сообщение от другой РАНЬШЕ чем первая хрень ее отправит! И пусть это "раньше" измеряется микросекундами, но я знаю одну область, где такой таймфрейм востребован.... ) 

Теперь ясно куда может привести гонка за скоростью у хайфриков. Возможно, что скоро можно будет отправить знания о текущей котировке немного в прошлое. ... Profit!  Скажете, рынок рухнет? 

Думаю нет, так как эта схема уже реализована во флэш ордерах. Когда некоторые участники видят котировку раньше всех. По сути это тоже самое. Ну будет гонка в отрицательных миллисекундах, подумаешь)))

В удивительное время живем, товарищи)).

Света, это конец.

Климатические аномалии, массовая гибель птиц, рыб, теперь коров как бы намекает. Удивительного конечно в этом мало. Если принять теорию, что наша планета это нечто большее чем кусок слипшихся атомов, то человеки явно не претендуют на достойных обитателей сданного им помещения.

Не, в чем смысл жизни лично для меня, мне понятно. Я совершенно не спешу покидать этот мир и восхищаюсь теми возможностями, которые у меня есть благодаря осознаванию  и разуму, но вынужден признать, что смысл существования человечества в целом мне неочевиден.

Действительно, трудно признать торжеством разума мочилово друг друга за то,  у кого круче бог и выедание планетных ресурсов, чтобы удовлетворить собственную алчность потребления с лозунгом "после нас хоть потоп".  Какой еще толк от так называемой цивилизации для вселенной? За что вселенной давать нам шанс, за какие достижения? Крутые секс куклы андроиды? 4-й айфон?

Возможно, человечество в том виде, каком оно есть сейчас просто переходная ступень эволюции и настоящее предназначение на следующей? Ирония в том, что для эволюции нужны миллионы лет, и очевидно, что мы просто не дотянем.

Единственная боле менее логичная идея в том, что человек все таки использует свои качества любопытства и желания все взорвать к ядреной матери. Вселенная возникла в результате большого взрыва. Может разум нужен для того, чтобы повторить его. Коллайдеры, ядерная энергия и последняя мысль какого нибудь ученого: "а что если я закорочу бозон Хиггса с этим нейтрино..."

А вы как думаете, за что человечество можно было бы все таки простить и дать ему еще пару тысячелетий?

В пятницу о барах.

В последнее время с интересом наблюдаю за поведением цены в так называемых Range и Volume барах (спасибо st). Что это такое? Обычная свеча строится строго по времени. Прошло 5 минут - нарисовали тело, закрыли бар. В основном, торговые системы, особенно механические торговые системы (МТС) ориентируются на закрытие бара и осуществляют вход по этой цене закрытия.

Теперь предположим, что серьезный рост начался на в самом начале вашего рабочего тайфрейма. Например, 15-минутного или даже 5 минутного. Чтобы система получила сигнал на вход, она будет ждать когда пройдет временной интервал. А за это время уже и цена может быть далеко и движение закончится. То есть, купим по хаям. Можно конечно входить с помощью покупающих ордеров Buy Stop, которые находятся выше текущей цены и срабатывают при ее пробое. Но тогда появляются ложные входы, когда на всплесках, на незначительном объеме или на чьем то сработавшем стопе мы необоснованно залазим в позицию. Обе эти проблемы решает Volume бар. Цена закрытия бара выше предполагаемого уровня входа, означает, что во первых уровень входа подтвержден объемом, а во-вторых бар закроется значительно раньше, чем закроется рабочий таймфрейм. И наоборот, если кто то бахнул по стакану, отправив народ на ценовые стопы - входа не будет, пока нет подтверждения, что это не случайный всплеск или причуда брокера или трансляции данных, а начинающееся движение.

Также график цены находится в анабиозе пока на рынке штиль и активно просыпается и рисует волны тренда, когда началась активность. Чем больше я наблюдаю заVolume барами, тем больше они мне нравятся. Мне всегда казалось, что в свечках, на основании времени есть подвох в том, что мы опираемся на некое событие (время) совершенно случайным образом.

Если интересно, расскажу и о Range барах, но можете догадаться сами зачем они. Правило построения такое. Бар закрывается только когда диапазон колебаний свечи внутри него достигает заданного. То есть все бары свечи будут одной длины. Зачем это надо? Подумайте)

Функционал Volume и Range баров есть в некоторых системах теханализа, например AmiBroker и некоторых торговых терминалах, которые я не собираюсь рекламировать))).

Вообще, в последнее время было проделано много аналитической и исследовательской работы. Но пока я думаю, какие результаты мне бы хотелось публиковать, а какие нет. Потихонечку и я заболеваю шизоидным синдромом, когда кажется, что о некоторых вещах лучше помалкивать)))

Удачи!