fenix_fx (fenix_fx) wrote,
fenix_fx
fenix_fx

Золотая антилопа мечты

Дисклеймер. «Все персонажи и биржи в этом посте являются вымышленными и любое совпадение с реально живущими  людьми случайно».

На самом деле, информацию я собирал по крупинкам. Есть неравнодушные люди и среди брокеров и среди клиентов и даже среди руководства Московской биржи, которые тоже хотят открытого конкурентного рынка. Наверняка я в чем то ошибся, или неправильно что то понял. Я готов добавить официальные комментарии представителей биржи или брокеров.

                                               Инвесторы по достоинству оценили реформы на российском финансовом рынке. Об этом свидетельствует рост объема торгов акциями после введения режима Т+.

                                                           Александр Афанасьев, председатель Правления Московской Биржи. 19.11.2013 (из финансовых результатов 3 квартала 2013 года)

Андрей Брагинский недавно сказал, что рекламная кампания была так себе, потому что ее бюджет составил всего 3 млн. рублей. Конечно и 3 млн. жалко пустить на ветер, но все это детские игры, так как сегодня я расскажу вам, как:

- потратить не 3 млн. за 3 месяца, а 300 (!) (триста миллионов рублей) и продолжать спускать в трубу по 100 миллионов рублей в месяц. (Это 100 рекламных бюджетов ЛЧИ)

Так же из этого выпуска вы узнаете,

- как угробить конкуренцию на Московской Бирже за ее же деньги
- как нарисовать дутый оборот
- И, возможно, мы вместе сможем найти ответ на главный вопрос. Кому это выгодно?

Вдохновил на этот пост меня Анатолий Гавриленко! «спасибо Фениксу за неравнодушие. Мог бы и смолчать, как многие наши коллеги.» http://gavrilenko.ag/blog/post/19860/ (Хочу еще одно спасибо!).

Текста много, но вы прочитайте внимательно, это стоит того. И даже если ничего не поняли, перепостите, написав, что то вроде «Кажется, что то идет не так» или «Я думаю, пора убегать».

Всего три года назад, мы с вами смеялись над тем, как ММВБ раскручивает собственные фьючерсные контракты. http://fenix-fx.livejournal.com/2010/05/17/ Проще говоря, пара роботов, совершали сделки сами с собой в стакане и могли написать слово из трех букв на графике оборотов, если надо.

huj

Эффективность данной методики можно оценить, исходя из того, что все это превратилось в пшик. Ни  к какому положительному результату накрутка оборота не привела, а срочка ММВБ так и не смогла встать на ноги и благополучно скончалась. Там же и РТС стандард, где я слышал тоже пытались раскрутить таким же путем, потратив по слухам на это больше 20 000 000 долларов.

После слияния бирж, новая биржа заявила о политике открытости и открытых маркетмейкерских  программах. Каждый может стать маркетмейкером, говорилось с трибуны!

Правда, услуги таких частных маркетмейкеров почему то стоили копейки, распространялись на неликвид и были бессмысленными для вменяемых трейдеров.   При существенных рисках, наиболее вероятный финансовый результат стремился к 100 рублям в месяц.  http://fenix-fx.livejournal.com/384742.html

Итак, что происходит сейчас. (Пишу это из Мексики, не ищите меня!)

Выборочным брокерам на Т+2 биржа ежедневно возвращает до 400 000 рублей в день (!) на брокера по самым ликвидным инструментам типа Газпрома и Сбербанка. Насколько мне известно, таких брокеров минимум десяток. Возвращаются 2 комиссии биржи. То есть, вам возвращают уплаченную комиссию и сверху дают еще столько же. Брокер сам выбирает одного, максимум двух клиентов, так как есть какие то ограничения.

На самом деле сначала все говорили не про 400 000 в день, а про 380 000. Потом, я узнал где потерялась 20-ка. 20 тыс. р биржа платит за акции Московской биржи (за саму акцию MOEX), и всем просто лень из за этой 20-ки заморачиваться на неликвид.

Внимательный читатель в этом месте должен воскликнуть. - Наконец то! Биржа платит нормальные деньги маркетмейкерам!!! Ура!

Молодцы, но есть маленький нюанс. В договор попадают не только пассивные заявки, но и активные. То есть возврат идет не только по пассивным заявкам, как это принято обычно, а еще и по заявкам, забирающим ликвидность (рыночным) и по встречным заявкам других маркетмейкеров. То есть это приводит к тому, что основной заработок идет не с удержания спреда с котировками, а с совершенно иных стратегий.

Теперь засеките время, которое вам понадобится для придумывания безрисковой схемы откачивания денег из бюджета биржи. 3 секунды – вы гений. Больше минуты – вы не трейдер.

Сэкономлю вам время.

Клиент А открывает счет у брокера Б, а также открывает счет у брокера О. На себя он открыть не может, открывает допустим  на друга или на свою кошку. (Кошка тоже ММ)

Заявка от брокера Б бьет в заявку брокера О. Финансовый безрисковый результат = 2 комиссии.

Форекс отдыхает! Оказывается, и на фондовом рынке можно заработать 10000% годовых без особых хлопот.

Ну и запасная схема, если у вас нет контрагента у другого брокера. Вы просто выставляете заявку по 100 рублей, а когда ее исполняют, тут же закрываете позицию об следующего в очереди по те же 100 рублей. Вы снова заработали две комиссии! Повторяете до тех пор, пока не выберете дневной лимит в 400 000 рублей возврата на брокера.

Заодно, можно просто продолжать торговать собственные стратегии, в параметры которых забивается отрицательная комиссия,  и стратегия превращается в курицу с золотыми яйцами.

Прекрасно, но есть еще один маленький нюанс (все же на них держится). Никто вас в эту программу не возьмет! Это секретная программа «для своих».

То есть биржа раздала своим друзьям волшебный автомат,  который, если в него кинуть монетку, отдает две! Золотая антилопа существует!

antilopa.0-28-58.748

По факту происходит вот что.  Биржа просто покупает дутый оборот у алготрейдеров.

В чем смысл искусственного повышения оборотов? Чьи бонусы зависят от его роста? Что будет с рынком, когда денежная труба перекроется? Не превратится ли в тыкву Т+2 когда часы пробьют полночь?

Вот такие у меня возникают вопросы…

__________________________________________________
Почему это касается лично меня.

С трибуны биржи я услышал о равных условиях для всех. Вложил деньги, разработал софт, купил все необходимые биржевые услуги для оптимальной торговли на Т+2. А в итоге выяснил очевидную вещь. Если, вместо конкуренции есть  нерыночные условия, заработать  на таком рынке невозможно, если ты не «член клуба».

Тоже самое поняли и мои друзья, которые торговали раньше спот, как естественные маркетмейкеры (без оплаты биржи, просто маркетмейкерские стратегии). Прибыль исчезла, люди сворачиваются и уходят из бизнеса.

На мой взгляд, подобная система убивает рынок, как нерыночные условия в стране убивают частный бизнес. А когда возможностей для залива нерыночным баблом заканчиваются, оказывается, что на месте рынка – руины.

Прекрасный пост написал на эту же тему Григорий Исаев. Смысл его в том, что любые процессы деградируют и умирают, при отсутствии рыночной конкуренции. http://true-flipper.livejournal.com/469434.html

Григорий пишет: «А вот что будет с Россией, если конкуренцию везде - и в политике и в бизнесе продолжат душить - большой вопрос». У меня вопрос к Григорию, как ты думаешь, что будет с биржей, если конкуренцию на ней продолжат душить?

Понятно, что в идеальном мире в идеальной стране тут не о чем беспокоиться. Идеальные сотрудники биржи, от которых зависит распределение денег, будут думать только о благе биржи. Идеальные брокеры, которые решают, какому клиенту отдать субподряд будут думать только о пользе для биржи.

Ну а идеальные клиенты, которых данный поток денег не коснулся, будут помалкивать, чтобы не омрачать счастье и достаток своих конкурентов.

Но в реальной жизни так бывает, к сожалению, не всегда.

Переходим к конструктиву. Что делать?

  1. Покаяться, сдать партбилет, написать явку с повинной в ФАС, биржевой комитет, спортлото и библиотеку

  2. ПРЕКРАТИТЬ ВСЕ НЕМЕДЛЕННО!

  3. Опубликовать условия теневых договоров в разделе http://moex.com/s692

  4. Прослушать курсы по рыночной экономике, раздел «преимущества конкурентного рынка» (можно пригласить Григория Исаева)

  5. Убрать из договоров на ММ возвраты по активным заявкам и вознаграждение по сделкам маркетмейкер-маркетмейкер.

  6. Провести отрытый набор желающих быть маркетмейкерами

  7. Если бонусы сотрудников МБ зависят от оборота на Т+2, исключить оттуда оборот между ММ и оборот на активных заявках ММ.

  8. Из сэкономленных денег дать 10 миллионов Андрею Брагинскому на нормальную рекламу, 1 млн. мне за экспертизу, остальное на гребешки и гигантский лунапарк на крыше Московской биржи с блекджеком и всем необходимым (там как раз хороший балкончик).


Всем удачи!

P.S. Если нельзя выполнить все конструктивные пожелания, тогда хотя бы лунапарк!!!


 
Tags: московская биржа, мфц
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 43 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →